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第七章 获利的型态 |
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但实际情况却截然不同。这个简单的小型态产生了354笔交易,57％的准确率,以及每笔钧获利421美元的结果。准确率由52％跳升到57％,而每笔平均获利成长了几乎4倍之多。坐稳了,好戏还在后头。 假如把这个型态和我们的每周交易日结合,而且只在星期一进行交易,准确率可以达到59％,每笔平均获利高达672美元。我不用再提出任何证据了。事实证明,型态及每周交易日的组合是短线交易员的利器。 我发现最好的型态都具有一个关联密切的共同点：代表市场极端情绪化的型态,可以让我们在相反的波动方向上建立可靠的交易仓位。 换言之,当大众在线图上所“看到”的是负面的变动时,短期的市场波动反而容易倾向出现正面的变动。反之亦然。收盘下跌的外包日线就是一个例子。出现外包日线当天的那根直线最高点比前一天的最高点高,最低点则低于前一天的最低点,而且收盘价低于前一天的最低价。这种情况看起来很糟,好像天要塌下来一样。事实上,这种巨幅振荡是相对于收盘行情下跌的反转信号,然而我读过的书却都说这是最佳的卖出信号。 不管是谁写了这些书,他们一定没有多花时间去研究价格线图。 运用电脑快速地检测,结果显示真实的情况与推测大不相同,并且显现了我最钟爱的这种短线型态的威力。要证明这种型态的功效,或是检验它们的实际结果,其实不需要花很大的力气。就以我所注意到的外包日线型态而言,我们还有最后的筛选过滤方式,可以确定其对明天的价格型态会有多大的影响。以标准普尔500指数期货为例,假如明天开盘价低于出现外包日线当天的收盘价,而我们在次日的开盘时买进,那么共会有109笔交易,85％的准确率,获利52062美元,每笔平均获利为477美元。 如果我们在除了星期四外每天都买进,因为我们知道星期四似乎有卖压,而且会延续到星期五。在这样的做法下,我们的获利较少,只有50037美元,但是每笔平均获利却跃升为555美元,准确率上升至86％,最大平仓亏损金额由8000美元降到6000美元。这是运用2000美元做为止损点出场,或者在出现第一个开盘价让我们的仓位有获利时出场的原则所得出的结果。 我们可以使用同一种型态在国债市场中找到交易的机会。这种型态非常有效,它在任何市场都可以做为单独使用的交易方式。但我这个“堆叠派”却仍然希望有其他的保证,可以让我确定我所选择的交易绝对是最佳的。 我们是否能找到表现更好的型态呢？那是当然！知道怎么做吗？你现在应该已经知道了。事实上,你可能会怀疑这种型态在一星期中是否有几天会比其他天表现更好,情形的确如此。假如我们在星期四以外每天进行交易,结果将和前面的标准普尔500指数一样,在41笔交易中,准确率飙升到90％,并且获利17245美元,每笔平均获利高达420美元。朋友们,没有比这样的结果更好了。 问题是,外包日线的型态并不会如我们所愿地经常出现。下次当你看到外包日线出现,而且收盘价比前一天的最低点低的时候,别害怕,准备进场买进！ 现在我们来讨论标准普尔500指数期货另一种看似上涨的型态。我们这次要找的是任何一天的收盘价超过前一天的最高价,并在此之前已经有连续2天的收盘价走高,因此被视为是连续第三天上涨。这种看起来似乎很强势的走势,变成吸引大众抢进的诱饵。 以标准普尔500指数期货在1986年至1998年间出现的这种型态为例,在星期二出现25次这种型态,因此我们在星期三卖出,其中有19笔获利,净利总额为21487美元。在国债市场,同样型态在星期四出现28次,我们在星期五卖出,获利13303美元,准确率高达89％,这样的结果值得支持随机漫步理论的教授们深思。这次国债是用1989年到1998年8月间的资料做测试。国债的止损点是在1500美元,标准普尔500指数则是2000美元。 在这两个市场中我都使用了我以后会提到的简单出场技巧。而类似这种可以在交易中获胜的主要短线型态还有好几种,但需透过观察每天的价格型态以及验证未来的变化才能找出真正适用的型态。虽然我已经有好几种使用多年的型态,但我仍然会不断寻找新的型态。 |
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