网格交易策略从基础到进阶(图解)

一、网格 1.0 的问题

上次让各位先自行思考网格 1.0 的问题。大家可以再看下面两张图,那么 1.0 的问题到底有哪些呢？

很明显,最大的问题在于——在一波强势上涨中,赚得不够多。大家看 2015 年底到 2016 年底这一波接近 80% 的暴涨中,你的每一格投入只赚了 5%～8%。没错,你的所有投入都赚钱了,之后的下跌你也全都躲过了,但是 99.9999% 的人都会极度不满意自己的这波操作。尤其是当这个品种从 0.4 涨到接近 0.8,你看着交易记录中自己在最低位买入的居然只赚了 7% 就卖掉了,一定悔恨不已。

然而如果你足够理性,你就应该知道——悔恨毫无用处,没有时光机器让你回到几个月前再来一次。所以你最应该做的,是改进你的交易策略,下次做得更好。

赚少了,没关系,我们升级。

我们的网格策略2.0,是由若干子策略集合而成。你可以组合使用,也可以单独使用。丰俭由人,各取所需。

二、2.1：留利润

2.0 的第一个子策略,叫做留利润。

每一次网格卖出操作中,你可以把利润留下。因为这部分是 0 成本,所以你可以无限期持有。

金融心理学告诉我们,人们很容易把持仓品种分为不同的心理账户。那么,我们不如就将这部分 0 成本的利润,做为「免费得到」心理账户的品种,长期持有。无论它如何波动,因为是「赚来的」,所以在正常人的认知中,它都不会带来情绪化上的变化。

各位要知道,由于经济发展以及通胀的影响,绝大多数指数型品种长期看都会一路向上。所以你的网格利润自动转换成长期持有的部分后,会为你带来长期良好收益。

留利润子策略具体做法：

举例,1 元价格买入 10000 元某品种 10000 份。1.05 元卖出 10000 元 9524 份,剩下的 476 份永不卖出,或者到极度高估的情况再卖。

这个子策略,你还可以继续进化。比如：留双份利润,留三份利润。怎么理解？你一格赚了 5%,但因为这时候已经跌得太多了,你可以不仅留下 5% 的利润,还可以留下 5% 甚至 10% 的本金。

即,1元价格买入 10000 元某品种 10000 份。1.05 元留双份利润,卖出 9048 份 共 9500 元,500 元利润与 500 元本金永不卖出,或者极度高估才卖。

三、2.2：逐格加码

这个很容易理解。

只要一个品种不会死,一定是价格越低价值越大。同时,见底以及波动的可能性也逐渐增加。所以,每一格增加一定投入,最终可以获取更大的利润。这也一定程度上缓解了 1.0 系统中底部利润过低的缺陷。

怎么加呢,永远要牢记压力测试的重要性。

列表格,列出最坏情况下自己是否还能坚持。然后逐渐加码,你可以尝试从第二格开始,每格比上一格加 5%。算到最后你发现自己资金和心理状态扛不住了,没关系,那就从第三格开始加码,前两格用同样的金额。如果还是扛不住,那就从第四格开始。

如果你发现到最后自己的状态也非常轻松,那就每格增加 7%,或者 10%。总而言之,因为所有交易在交易开始前你就已经开始计划,所以无论如何调整都没有任何问题。只要你不过高或者过低估计自己的实际情况,那么怎么调整细节是非常自由的。

四、2.3：一网打尽

这是网格 2.0 系统的终极大招,会让利润疯狂奔跑的子策略。

各位可以想象一下,自己是出海打鱼的渔夫。这时候你需要面临选择：如果你带的网很密,那你会把所有小鱼抓走。但这样做的问题在于,你把所有小鱼苗都抓走了,它们永远也无法长成大鱼让你吃大肉。然而如果你带的网眼很大,确实能捞到大鱼,但碰到大鱼的机会很低,可能一年也抓不到一只。

那么,发挥你的聪明才智：能不能同时多撒几个网？

好了,2.3 子系统登场。大网,中网,小网一起上。

如果把 5% 的网格当作小网,那么你可以再设置一个 15% 的中网,一个 30% 的大网。把你的资源分配到三个网格系统中。用 5% 的网格满足日常生活所需,15% 的网格改善生活,30% 的网格赚大钱。

什么？你说 30% 不是大钱？朋友,0.3 ÷ 0.7 = 43%。大网第一网就是 43% 的利润,如果你有幸买到第二个大网,那么利润就是 0.3 ÷ 0.4 = 75%。够大不够大？

具体做法：

中网、大网操作方法与小网一致,但网格幅度升至 15% 以及 30%。当然,这两个数字你也可以自己调整,比如 10% 和 20%,又或者 20% 和 40%。无所谓。

中网 0.85、0.7、0.55……买入的,分别在 1、0.85、0.7 卖出。

大网 0.7、0.4 买入的,分别在 1、0.7 卖出。

依然是拿出表格,做压力测试。

有朋友问,为什么大网一网可以赚 43% 和 75%,那么我们干嘛不把所有资源投入到大网上？还要做 5% 的小网？

很简单。未来是未知的。如果整个品种长期只在 10%～20% 的范围内波动,你的大网一网都赚不到,而别人的小网已经赚了很多。记得之前大鱼的例子吗？

这是华宝油气四年来大、中、小网操作示意图。

五、写在最后

网格策略能在震荡市中提供源源不断的利润；它能满足各位无处安放的交易欲望；它能避免上上下下坐电梯而又无法实现利润的焦虑感。

总有朋友问,我的某某股票套住了,怎么办？我的某某基金赚钱了/赔钱了,我该卖吗？

我不知道这些问题的答案。我之所以不知道这些答案依然能在资本市场活得很好的原因,是我永远不会让这些问题出现在我的投资中。

我的所有持有或者卖出计划,早在买入前就已经制定好。买入后无论上涨或波动或下跌,我都有预案。有朋友说我总是很淡定,这不废话吗,能不淡定吗？我在买入前都已经无数次沙盘推演现在情况出现后的情形,真发生了只是预料之中,有什么不淡定的？

再说一次,如果你要尝试这个策略,请再阅读这三篇系列文章至少五次,把着重强调的东西融合到你的交易计划中。这样,才有可能尽量减少你的试错成本。