交易系统的选择与种类

　　如同先前讨论的突破系统一样, 依靠趋势跟踪系统建立的部位,持有时间越久,绩效通常也越理想。如果行情来回摆荡,趋势跟踪系统就非常不适用。为了避免信号反复,最好采用较长期的移动均线 。不过,有利就有弊。长期均线虽然可以避免信号反复,但也同时会造成信号不够及时的问题,当系统发出信号时,行情可能已经发展一大段了。所以,究竟如何在长期与短期均线之间掌握,这是交易者必须自己决定的。另外,请注意,移动平均本身就属于落后指标。不论涨势或跌势,唯有行情发展一段时间之后,既有趋势才会慢慢反映在移动平均。换言之,移动平均反映的趋势,是发生在稍早之前。任何系统只要采用移动平均,信号就会落后。但只要趋势足够强劲,这类系统仍然能够捕捉大部分的行情。

　　最基本的移动平均系统,当属两条平均线构成的穿越系统。如果短期均线向上穿越长期均线,则买进。

Input : Length1( 10 ) , Length2( 35 )
If Average ( Close , Length1) Cross Over
Average ( Close , Length2) Then Buy On Close
 输入变数：长度 1 ( 10 ) ,长度 2 ( 35 )
如果平均数（收盘,长度 l ）向上穿越
平均值（收盘,长度 2 ) ,则收盘价买进
 

　　10 期均线向上穿越 35 期均线,代表买进信号。虽然信号发生在当期结束,但可以在下一期开盘时采取行动,因为在当期还没有收盘之前,无法十分确定包含当期收盘价在内的移动平均数值。有时移动平均看起来似乎会穿越,但临收盘前可能突然发生逆转。你也可以对其稍微改变,利用前一期资料而在当期开盘买进：

Input : Length1( 10 ) , Length2( 35 )
If Average ( Close , Length1) 〔 l 〕 Cross Over
Average ( Close , Length2) Then Buy On Open
 输入变数：长度 1 ( 10 ) ,长度 2 ( 35 )
如果平均数（收盘,长度 l ）〔 l 〕向上穿越
平均值（收盘,长度 2 ) 〔 l 〕 ,则开盘买进
 

　　系统还可以设定另一个条件,规定只能顺着 50 期或 200 期均线的变动方向进行交易,使得部位不至于违背主要趋势。至于移动平均的变动方向,则可以比较目前起算的 50 期均线与 10 之前起算移动平均 :

Input:BarsBack(10)
Condition1=Average(C , 50)>Average(C , 50) 〔 BarsBack 〕
 输入变数 : 数期前 (10)
条件 1= 平均数 ( 收盘, 50)> 平均值 ( 收盘, 50) 〔数期前〕